도서 소개
리스크 및 금융 분야의 전문가인 지우세페 팔레올로고가 집필한 실용적인 투자 도서로 투자 아이디어와 지식을 실제 수익률로 전환하는 데 필요한 인사이트를 제공한다. 성공적인 포트폴리오 매니저들이 실제 시장에서 검증한 이론을 바탕으로 포트폴리오 구성과 리스크 관리의 체계적인 프레임워크를 제시한다. 간단하면서도 효과적인 규칙과 함께 자산 규모와 전략의 복잡성이 커짐에 따라 투자자가 직면하는 다양한 도전 과제를 극복할 수 있는 고급 기법들도 소개된다. 독자들은 이 책을 통해 개별 종목 수익률 팩터와 시장 팩터를 구분하고, 리스크를 정량화하고 분해하는 방법을 익힐 수 있다. 투자 리스크 분석, 포트폴리오 평가, 그리고 유연한 자산 운용 전략 수립에 폭넓게 활용 가능한 팩터 모델링 프레임워크를 제공한다. 또한 부록에는 현업 퀀트 분석가들을 위한 고급 자료도 수록되어 있어 실무 활용도를 높였다. 복잡한 수학 지식이나 리스크 모델에 대한 배경이 없어도 실질적인 도움을 줄 수 있는 내용으로 구성되어 있다.
작가 소개
지은이 : 지우세페 팔레올로고
허드슨 리버 트레이딩(HRT)에서 리스크 관리 책임자로 근무했습니다. 팔레올로고는 허드슨 리버 트레이딩에서 근무하는 동안 헤지펀드 업계 내 투자 위험 관리 분야에서 선도적인 인물로 인정받았습니다. 그의 전문성과 통찰력은 널리 인정받았으며 2022년에는 "월스트리트에서 가장 영향력 있는 리스크 전문가 10명"에 선정되기도 했습니다. 지우세페는 스탠퍼드 대학교에서 수학 연구원으로 근무했으며 코넬 대학교의 금융 공학 석사 프로그램에서 교수로 활동했습니다.
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